VSA анализ: обзор основных паттернов + примеры сигналов

Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не https://forexlisting.net/ сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд. Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение.

Давайте предположим, что фондовый рынок в течение многих месяцев был в бычьем движении, и все стремятся вскочить на подножку идущего локомотива. Новости хорошие, ваши друзья уже хорошо заработали на акциях, и все эксперты в прессе и на телевидении предсказывают еще более высокие цены. Многие хорошие трейдеры “нутром” чувствуют этот баланс, даже не прилагая усилий. И вы будете поражены тем, как много вы узнаете за короткое время. Спустя 20 лет Том вернулся в Англию уже опытным трейдером.

Участники рынка

В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию. Если же первый бар имеет большой размер с большим объёмом, то это наоборот, отличный импульс для движения цены в направлении прорыва.

Иногда допускаются послабления в правилах. Например, конфигурация свечи и показания объемов соответствуют правилам, но не обновлен минимум, а просто протестирована поддержка. На первый взгляд предпосылок для разворота нет. Кажется, что текущая волна в самом разгаре и рост продолжится, это своего рода ловушка для новичков.

Метод Вайкоффа и VSA, обзор и описание книги

Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих https://forexlisting.net/forex-education/vsa-analiz-podrobnosti/ баров на любом таймфрейме. Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах.

В то время, как спрэд говорит об амплитуде ценового движения. Ключевой недостаток этого подхода – субъективизм при анализе рынка. Нет жестких критериев, ориентируясь на которые можно, например, ранжировать диапазоны свечей на крупный/средний/малый.

Фигура «мертвый крест» на графике S&P 500. Что…

Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%. Дневной объем торгов таких участников — 94 миллиарда $. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников.

• После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд).
• В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми.
• Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.
• Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки.
• Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%.
• Ведь даже самая искусная торговая стратегия может оказаться неработоспособной в условиях невозможности реализовать купленный актив по интересующей цене.

Рассмотрим основные принципы работы с объемами и полезную информацию, которую они могут давать. Некоторые рассматривают метод VSA, как часть технического анализа. По факту предмет анализа и в том, и в другом случае один — это цена актива, а вот методы его исследования в техническом анализе и VSA разнятся.

Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Обзор и описание книги

В любом тренде наступает момент, когда меняется расстановка сил и тренд заканчивается. Если он развивался в бычьем направлении, значит спрос превышал предложение и котировка росла. Но в некоторый момент времени объемы продавцов заканчиваются и предложение начинает превышать спрос, цена разворачивается. Volume Spread Analysis предполагает использование объемов для оценки состояния рынка и его перспектив.

Когда спрос слабый или предложение чрезмерное, цены будут снижаться. Рынок может даже расти, несмотря на ухудшение информационного фона. Мы все слышали, как эксперты из отдела финансовых рынков сообщали нам, что тот или иной рынок пошел вверх, вниз или в сторону по какой-то конкретной причине или по другой. Например — «цена на нефть выросла, а фондовый рынок упал». Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Вероятно, это манипуляция на открытии вечерней сессии. Котировку двинули вниз, под локальные минимумы, чтобы “выбить” стоп-лоссы покупателей. При пересечении уровня локального минимума спред сужается, объем выше среднего, причем доминируют продажи (“сработали стоп-лоссы куриц, яйца попали в корзину волка”). В последующие дни динамика цены стабилизировалась. А 10 сентября 2013 акция начала выдающийся ап-тренд от уровня в 31 доллар за штуку.

Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор. «Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком. Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону. Чтобы накапливать позицию необходима ликвидность, а она появляется только вследствие движений.

Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения. Вайкофф настолько преуспел в техническом анализе акций, что смог сформулировать и описать самодостаточный, законченный метод анализа ценных бумаг.

Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа. Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров. Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу.